鎴愪氦閲忓姞鏉冨钩鍧囦环vwap(批量加权平均价格（VWAP）解释)

00-1010技术指标是金融市场分析的重要组成部分。其中一些旨在解释动量，如相对强度指数(RSI)，StochRSI或MACD。其他的可以用来寻找图上潜在的兴趣点，比如斐波那契回撤工具，抛物线SAR或者布林线。

但是，最基本的指标是什么呢？可以说其量。交易量可以作为识别趋势、识别潜在反转点等多种策略的工具。

VWAP结合了交易量和价格行为，创造了实用和易于使用的指标。交易者可以用VWAP作为趋势确认的工具，或者作为确认进场点和出场点的工具。

让我们深入了解什么是VWAP，它是如何工作的，以及交易者如何将其纳入自己的交易策略。

00-1010VWAP代表成交量的加权平均价格。顾名思义，给定时期内资产的平均价格是根据交易量进行加权的。

使VWAP成为一个特别强大的指标的是它如何在平均价格计算中包括数量。一些交易者认为交易量是价格行为本身之外最重要的指标。VWAP已经成为分析师和交易员特别有用的工具，因为它将这两个重要指标合二为一。

VWAP可以指示主要的市场趋势和重要的流动性区域。

如果你想了解更多一些最有用的技术指标，请咨询5 《技术分析中使用的基本指标》。

00-1010在大多数交易界面上，你只需要选择指标就可以为你完成计算。不管怎么说，知道背后的公式可能会有帮助，让你更高效地使用它。那么，VWAP是如何计算出来的呢？

为了计算VWAP，我们需要将每笔交易的交易值(价格乘以交易量)相加，然后除以总交易量。

VWAP=(典型价格*交易量)/交易量在哪里？

典型价格=**和**收盘价/3让我们计算一下资产的5分钟VWAP线。这是我们需要做的：

首先，我们需要计算前5分钟烛台的典型价格。我们把**价、***和收盘价相加，然后把数字除以3。我们将典型价格乘以该时间段(本例中为5分钟)的交易量。我们称这个值为n1，因为它与第一个测量周期上述文章内容就是。直到那时，我们用n1除以总交易量。这为我们提供了交易前5分钟的VWAP值。为了计算连续的VWAP值，我们需要继续将每个周期的新的N个值(n2，n3，n4)加到先前的值上。然后，我们需要用它除以该点的总体积。现在我们明白VWAP为什么叫累积指标了，因为它的值会随着不断的添加而增加。

对于那些对更被动、更长期的投资模式感兴趣的人来说，VWAP可以作为当前市场前景的基准。一个简单的策略可能只是购买低于VWAP线的资产，这表明它们可能被低估。

话虽如此，一些交易者可能会使用穿越VWAP线的价格作为进入交易的信号。如果价格突破并超过VWAP，他们可能会进入多头仓位。相反，如果价格突破并跌破VWAP，他们可能会进入空头头寸。

在这个意义上，VWAP可以像移动平均线一样使用。当价格高于VWAP线时，市场可能被解读为看涨。同时，如果它低于VWAP线，市场可能是熊市。当然，这在很大程度上取决于技术模型的背景，应该谨慎对待。

VWAP也可以用来识别流动性区域。这对希望完成大订单的机构交易者尤其有用。这个指标帮助他们确定大规模交易的理想进出点，可能会降低他们对市场的影响。

VWAP也可以用来衡量交易执行的效率。在这个意义上，低于VWAP执行的买单可以被视为好的平仓单，因为它们低于加权资产的平均价格。相反，在VWAP上执行的买入指令可能被视为坏指令，因为它们的执行金额高于按交易量加权的资产平均价格。

一些大型交易商以低于VWAP的价格买入，以高于VWAP的价格卖出，这一事实可能会给市场带来另一个好处。这些行动使两种情况下的价格更接近平均价格。这将确保大型交易商的行动不会将价格推离平均水平。记住，鲸鱼交易量**，否则可能会对市场产生重大影响。

VWAP**用作单日指标。试图在多天内创建VWAP可能意味着平均值被扭曲。因此，VWAP最适合日内分析，即考虑一个或一个以下交易日的分析。

像移动平均线一样，VWAP是一个滞后指标，因为它是基于过去的价格数据。类似于均线，数据越多，滞后越大。因此，与200分钟VWAP相比，20分钟VWAP对当前价格趋势的反应更快。

重要的是要记住，由于VWAP是基于过去的价格数据，没有可预测的质量。

虽然VWAP是许多交易者使用的一个强有力的指标，但它不能被孤立地解释。例如，我们讨论了当价格低于VWAP线时，资产可能被低估。然而，在强劲的上升趋势中，价格可能在相当长的时间内不会跌破VWAP。

这样，等待这个特定信号的交易者可能会被撇在一边，错过潜在的机会。话虽如此，错过一笔交易可能并不是世界末日。如果交易者的进场策略是指

示发生了特定事件，而该事件没有发生，则他们不应该进入交易。但是，如果他们的策略经过深思熟虑并且一直坚持下去，那么从长远来看，他们应该做得很好。无论采用哪种方法，了解和管理风险都是至关重要的。

VWAP是一种指标，它告诉交易者相对于交易量，资产在给定时期内的平均价格是多少。

一些交易者可能会基于其与价格的交叉使用VWAP进入或退出头寸。在帮助识别大型交易的潜在进场和出场点时，此功能尤其有用。

VWAP是一个滞后指标，这意味着它没有价格的可预测性。一些交易员认为，当其用于盘中分析时，它处于**状态。与任何其他市场分析工具一样，VWAP不应孤立地解释，并且在与其他技术结合使用时效果**。

<

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。