交易系统优化诊断室（1）——如何在可控风险下增加交易频率？

在交易中，最终亏损的交易者，基本只有三种可能性
1. 胜率不好 2. 盈亏比不好 3. 胜率盈亏比都不好
三者各自有不同的药方得以对症下药
偏偏胜率和盈亏比之间往往就是在天平的两端，因此“牺牲有限的胜率来换取较好的盈亏比”以及“牺牲有限的盈亏比来换取较好的胜率”

还有第三个可变交易频率。有一些交易具有良好的中奖率和损益率，但并不经常发生。如果你非常渴望只做既好又好的交易，那么牺牲的可能是交易频率。

赢率、盈亏率和交易频率的铁三角基本上是验证交易者盈利能力的三个关键要素！

本系列旨在尝试打开一个新单元。从交易系统的角度，给出几个典交易者的案例研究，以供集思广益。试图为不同州的贸易商制定解决方案。你也可以在回复中提供损失交易者的照片。如果你的回答是好的，考虑在将来加入更多的（事实上，我认为这种类的思维非常适合面试交易者，哈哈）

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情况：

阿明是个业余交易者。他已经在交易市场上浮沉了好几天了。在一次演讲中，他听到了
的逻辑：“只要他坚持每天做一笔交易，并使用账户的2%止损，中奖率是50%对，50%错，但盈亏比应该是2:1。一个月大约有20个交易日，所以整个月的回报率将是20%！”

于是他兴奋地开始尝试执行！

他的交易纪律很好。在进入市场之前，他从不进行人工干预。因此，他确实为每笔交易设定了2:1的利润停止点——实现了2:1的损益比。他每天都会制定许多交易计划，但只要有人进入市场，他就会取消其他交易的挂起单——达到每天一笔交易的交易频率（假设每月有20个交易日）

然而，他发现要达到50%的中奖率并不容易。几个月后，获胜率只有40%。虽然利润仍然很小，但回报率没有达到预期。但他也非常清楚，虽然以1:1的比例减少仓位可以提高中奖率，但这将破坏其目前的2:1损益比率，因此他不想用“减少仓位以促进保护”来提高中奖率。

问：一个中奖率为40%、盈亏比为2:1、每天交易一次的交易者如何在不增加太多风险、影响交易质量和盈亏比的情况下增加交易频率，从而提高回报率？

（注：本系统共有20笔交易，下月止损2%的回报率约为8%）

交易员乔的参考答案：

对于阿明来说，他已经有了一个“有利可图的交易系统”，但盈利效果并不理想。当然，他会尽**努力通过“增加交易频率”来扩大利润，而不会打破目前的利润状。

如何改进？要求他每天直接进行两次或两次以上的交易并不是一个非常合适的解决方案，这相当于他每天账户提款风险的瞬间翻倍。在这种权衡下，有一个很好的折衷方案，可以在“回撤风险不变”的前提下有效提高交易频率：

如果一笔交易能够顺利停止盈利，那么下一笔交易可以在同一天进行，直到一笔交易停止

在这种逻辑下，事实上，在“同一天最多有一笔错误交易”的前提下，在第一笔交易成功的交易日，打开第二笔交易
。如果第二笔交易也成功，您可以打开第三笔交易，依此类推，直到事务停止。

还有一个实用的小科学——创造长尾的可能性

心理学中所谓的“热手效应”是指“连续射击后，射手命中下一杆的几率不高”的概念，即独立项目的概念。然而，从未否认“射手有机会连续击球”。只有当你打开射击手投掷的绿灯时，你才有“连续命中的可能性”。如果你规定他在进球后不能再投篮，这个可能性永远是0。在大数定律的世界里，即使0.0001%也远远大于0！

在阿明最初的系统中，一天最多是一个正确答案/一个错误答案。添加此规则后，一天最多是一个错误答案，并且第一个正确答案的大多数天也可能在一个或两个处停止。然而，没有人可以否认，在“创造一天内N连胜的可能性”的前提下，阿明在这种逻辑下的风险是有限的（最多一个错误答案）

在原来的制度中，这种可能性是毫无疑问的。改进后的新系统中的0 ，n=2.3.4.5.6OO是“可能的”。即使在一个月内每天直接停止，最多也只有20笔错误交易（原始系统承担此风险，不会因添加规则而增加风险），但最正确的答案不仅仅是20笔交易。如果你能有几个好的连胜，你甚至有机会提高胜率，除了肯定增加交易频率！

从统计概率的角度来看，提高中奖率的可能性肯定不高，但确实存在。只要当月利润数连续中奖达到“14以上”，当月中奖率将高于40%（因为月度亏损数高达20，14/34gt;40%）

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**，留下一道数学题供感兴趣的朋友计算：原系统一个月的预期收益率（40%中奖率，2:1损益率，每笔交易2%止损，20笔交易）为8%。添加新规则后（直到每个交易日停止一笔交易），预期回报率约为？

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欢迎提供基于中奖率/损益率/交易频率的案例。让我们一起集思广益吧。哈哈