交易系统优化诊断室（3）——第三变量的相关性的分析的重要性

虽然我每天起床时都不会问自己“你今天的知识比昨天多吗”（你也不是不忠、不孝、不友善、哈哈哈），但由于交易时间长，学习期间积累的很多知识仍然不时有用，如经济学、心理学、统计学、社会学等

第三个变量的概念在相关性分析中尤为重要，避免了相关性=因果关系的错误信念

举个简单的例子，每次小明心情不好的时候，他都会想吃麦当劳来发泄自己的情绪。只要小明心情不好，他的考试成绩就会不好。如果他的考试成绩不好，他的心情会更糟，所以他的母亲发现小明吃麦当劳的次数与他的考试成绩呈高度负相关！！我认为这种饮食习惯妨碍了它的学习！！
禁止小明继续吃麦当劳，想当然，这对考试成绩并没有什么帮助。

因为还有第三个变量“坏心情”，这将导致小明吃麦当劳次数的增加，同时考试成绩的下降。母亲将直接相关性误认为是因果关系，所以她提出了一个完全没有帮助的解决方案

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交易也是如此，说到相关性，很多人会想到黄金对美国和日本；欧元对瑞士法郎；原油对加元；澳大利亚元对新西兰元，但我最担心的是直接理解这种相关性为因果关系。想象一下，如果有一天美国和日本在早上急剧上升，但黄金仍然像山一样静止不动

有人会说，“因为美国和日本正在崛起，黄金必然会下跌。”

等等……什么？

如果美国和日本上涨，美国和日本与黄金之间存在良好的负相关关系——当美国和日本上涨时，黄金“已经”下跌，而不是在看到美国和日本上涨后做空黄金。

和同一句话可以颠倒过来说“黄金没有下跌，但美国和日本上涨，所以美国和日本虚假上涨的概率”！？或者“黄金的相对强度非常强”
您是否感到奇怪？

逻辑是，如果无法确定谁是领先指标，谁是原因，谁是结果，或者哪三个变量影响相关性，
即使明显高度相关，也无法直接提供长视图和短视图。
只能说它有“关联套利”的操作空间，即所谓的金银比，直接操作关联交易。

今天，我们可以说一些经济数据是繁荣
的领先指标，但没有人会轻易地说任何货币对或商品是另一种货币或商品
的领先指标，因为这种关系总是交替出现，而且大多数时候还有一个激烈的第三个变量——美元。

事实上，我偶尔会做一些“冷言冷语”或“补市”交易，但这种相关性只是N开盘原因中可有可无的一部分。

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按照这一思路，让我们讨论另一种常见的神奇的交易关联：

追涨杀跌 vs. 摸顶猜底

这两家公司是对方的交易对手。如果我们想说相关性，他们的交易结果在理论上应该是“完全负相关性”，为什么这两个词在交易中看起来如此不可靠？同时，中奖率似乎很低。
如果两者都容易导致交易中的损失，也就是说，两者的交易结果是正相关的。
和我第一句话中提到的两个之间的“完全负相关”状态有什么不同？

我相信你也知道答案：第三个变量

第三个变量，我将其描述为“零售和非系统主观交易”。不幸的是，这些非系统和主观的交易散户投资者喜欢操作这两种交易。将这两种执行策略结合起来，很容易产生亏损，一种是微利，另一种是逃避亏损。

让我们回到本文开头的示例：

小明心情不好，喜欢吃麦当劳=散户投资者没有系统的主观交易。他们喜欢追逐和杀戮，触摸顶部，猜测底部。
小明心情不好，测试结果不佳=散户投资者没有系统的主观交易，这通常会导致损失。
妈妈：在香港中学会考吃麦当劳不好！！！=分析师：追涨杀跌，触顶猜测底部将导致损失！！
影响吃麦当劳的频率和考试分数的第三个变量原因——坏情绪=影响追杀和触顶触底损失的第三个变量原因——散户投资者的非系统性主观交易

我个人认为，这两项交易确实在一定程度上受到了污蔑。

当然，这篇文章**不是一篇简单的反转文献。我不想谈论追逐上升，扼杀下跌，猜测底部。毕竟，穷人往往有他们可恶的地方

追杀的**问题是止损设置不当和损益率不合理。因此，有一个优化止损空间的怀孕线，或各种低买高卖技术的解决方案。
**的问题是反向交易。如果60%的趋势持续下去，30%的趋势转变为震荡，10%的趋势逆转，这种交易注定是极其困难的，至少非系统性的散户投资者可以轻松控制它

因此，我不是在帮助这两种交易更正名称，而是在强调摆脱“零售和非系统的主观交易”的重要性！

没有系统并不一定意味着会有亏损，但所有在没有系统的情况下仍能盈利的交易方法都有一个共同特点——很难**和学习——比如磁盘感和第六感，因此，交易系统的理念仍然是一种低门槛的交易理念。对于普通交易者来说，这并不遥远，也不那么抽象。

本系列鼓励所有交易朋友制作自己的统计数据：

1. 中奖率（盈利交易数量/交易总数）
2. 损益比率（平均利润/平均亏损）
3. 交易频率（总交易）

还记得本系列第一集开头提到的所有亏损交易者的三种可能性吗~？，然后确认您在事务中的当前状态，以适合该案例的补救措施。欢迎您继续回答下面的问题，并告诉不同的交易员：正在优化交易系统的道路上前进！！