交易系统优化诊断室（2）—盈亏比的两大杀手

第一集的反响不错，
也引起了很多反响和讨论。趁热打铁，马上来连载第二集！
在优化交易系统的路上，有你和我哟！

还有一个关于第一集结束时遗留问题的更深入思考。
我个人的数学能力真的不足以解决。我把它留给感兴趣的朋友来集思广益：

“如果你在同一天连续赢了n场，你能期望比损失更高的回报率吗？”？
“如果有，找到N的值或N的范围”

序言结束了。让我们马上进入第二集的案例！！

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案例：

小美是一个典的散户投资者。基本上，我们可以看到一些散户投资者想象力的特点。
过去喜欢追逐上升，扼杀下降，享受快速赚钱的乐趣，但有时发现天花板和地板是她的住所。
后来听说低买高卖是愚蠢的，所以她足够聪明，总是触顶猜底，不必被掩盖

入学后，只要能赚钱，小美今天“赚钱买食物”、“赚钱买衣服”都会很开心，她急于赚钱。
，但如果是亏损，小美从不设止损点，总是认为“只要我能摆脱它，我就会走出去。”过去几年
累积的亏损数量相当惊人，小美感到痛苦，但小美没有说。

贪婪、恐惧、重仓位、隔夜、无止损、锁定仓位、鸵鸟心态、追逐和杀戮、触顶猜测底部，然后逃跑。**，沮丧的小美抱怨
，认为这笔交易是个谎言。在这个市场上谁能赚钱？
当她在李的交易系统优化诊断室看到交易员乔时，她鼓起勇气面对过去几年的交易记录，并将交易结果逐一输入excel。
想计算她的中奖率、盈亏率和交易频率。

我不知道。我很震惊。
小美发现自己是一名中奖率为80%的交易员。她觉得有点松了一口气，因为她在想象中做得并不差！近年来，
已经进行了数百笔交易，小美对交易的频率更加自信。然而，乍一看，盈亏比为0.05:1。如果她挣一点钱，就会损失很多。这意味着她知道她不能继续这样下去。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。所谓的大数定律
从来都不是她的朋友，而是加重她损失的同谋

问：在典的亏损散户投资者形象中，基本上存在一个损益比率问题。哪些行为对交易的盈亏率影响**，有哪些对策？

交易员乔的参考答案：

对于盈亏率，平均利润除以平均亏损也是一个很好的例子。（损益比率=平均利润/平均亏损）

所谓盈亏比的两大杀手是：1。无止损；2.摆脱陷阱（赚点小利润）然后逃跑

我们也用科学的方式交谈。无止损就是让你的分母“平均损失”像无底深渊一样巨大，这意味着每一笔交易都有持仓爆炸的风险；
总是挣脱并运行，这是为了让你的分子“平均利润”接近0。
和
可以达到一个共同的效果：使损益率的数字非常小。然而，这是散户投资者在交易中最喜欢做的两件事。

当我们说赢率和盈亏率经常是相互拉扯的时候，小美愿意牺牲这么大的盈亏率，自然可以改变到一定程度的赢率
，但这个赢率在交易中可以说是“毫无意义”，特别是在杠杆交易的世界里。

冷静思考：在没有设置止损+平仓的情况下，执行中的实际交易是什么？
是“只要你不停留在历史**点，也不停留在历史**点，你就可以获利。”

每个人都是数十亿人的平凡存在。事实上，这并不容易。它处于历史的**点，在历史的**点是空的。
这已成为成千上万散户投资者的重要赎回和信念。然而，在
的过程中，无论是心理压力、仓位成本、最宝贵的时间成本，还是即使你一次又一次地背负它，
仍然离稳定的利润相去甚远。它不如上一集中的阿明好。40%的中奖率为2:1，每天的盈亏率为8%。

设定止损是杠杆交易最基本的理念。本文不再重复。有兴趣的出版商可以参考本文：止损点
的几种设置方法根据本文的思路，通过设置止损，我们可以使分母平均损失为一个固定值（而不是潜在的无穷大），我们可以全心全意地处理分子。

的利润非常低，分别为+0.50、+2.00、+0.80。
通过如此低的利润获得的成功率可以说是毫无意义的

关键是“你为什么想逃跑”？这是人的本性，是压力的解脱。
然而，如果每笔交易都是在计算了可容忍损失风险之后才进入的，那么交易的最坏结果就是停止，我们冷静地看待
，没有必要通过提前退出来挽救“尚未达到停止点”的交易。
失败的交易计划自然停止，不值得挽救
。这样，如果这是一个成功的交易计划，我们可以确保我们不会半途而废。

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我提出了两个优化的解决方案：

1. 入场后，如果你没有达到止损点，并且没有获得至少1:1的利润，不要采取任何行动

这是一个非常有效的解决方案，可以显著提高盈亏率。既然你愿意设定止损点，你应该设定一个有价值的
，它可以完全避免那些利润低于1:1的情况，从而降低你的平均利润

（*注：本规则的一个例外是“损益比率保护”）

1. 从交易记录中删除“手动完全关闭”字样。

一旦手动结账成为一种选择，它将诱使你兑现利润或像魔鬼一样随时摆脱它。
当我第一次学习交易时，在执行系统中从来没有手动完全关闭过。如果不是期权，
将不会干扰您的交易执行。

通常有足够的利润来手动减少头寸和推动保护。没有问题，但总是让“尾部位置”出来，因为利润停止点或保护。
有时它真的是通过这种尾部位置来参与一些非常完整的大市场！

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同样，欢迎您继续根据中奖率/损益率/交易频率向本单位提供交易员肖像~

来源链接：cn.tradingview.com