衍生期权市场公告0517-市场疲软

广播数据由greenes.live和skew.com提供

[每日回顾]

领涨的以太坊微涨，一周跌幅达20%，带动整个市场陷入弱势。比特币比之前的高点下跌了30%。比特币在4万美元以下交易了大量看跌期权，而以太坊的主力行权区间也从4500美元跌至3800美元。

[BTC选项]

期权交易额为8.73亿美元，期权头寸为83亿美元。

[历史波动率]

10天98%

30天89%

90天77%

1年；69%

【四】

每个标准化术语的隐含波动率：

今天：1m 93%，3M 89%，6m 86%，dvol 105%

5/16:1m 91%，3m 89%，6m 88%，DVol 102%

今天上午的跳水导致了第四学期的整体上升，dvol达到了自推出以来的**105%。短线做空力量持续增强，导致市场短线偏正，3月份短线已经回到0左右，短线虚拟看跌期权的威力已经超过看涨期。

【期权流amp[大宗交易]

从期权流的数据来看，市场相对均衡。不过，今天凌晨的数据中并未反映出大量的看跌期权区块交易，甚至有不少不到4万份的看跌期权交易。与此同时，这些期权的成熟度正在进一步提高。例如，如果年底有数百笔24000便士的交易，95%的交易并不昂贵。

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【期权头寸分配】

目前5月到期约4.79万元，6月到期约6.48万元。

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[ETH选项]

以太坊期权交易额为5.22亿美元，持仓58亿美元。

[历史波动率]

10天132%

30天118%

90天；99%

1年92%

【四】

每个标准化阶段IV：

今天：100万115%，300万113%，600万112%

5/16:1m 115%，3m 115%，6m 116%

以太坊的fomo情绪有所减弱，DeFi近期进入回调，这直接导致价格大幅回调。每学期的第四学期也开始下降，但仍高于最近的平均水平。不过，一个月期限刚刚归零，中长期倾斜仍为负12%。虚拟看跌期权并不昂贵。

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【期权流amp[大宗交易]

从期权流的数据来看，以太坊的成交也比较平均。今早反弹期间，电话较多，成交相对中心化。相反，看跌期权的交易相对去中心化。大宗交易有所回升，买入期权约4000美元为主要交易价格，较昨日4500美元的交易价格下跌逾10%。

【期权头寸分配】

目前，5月到期约31.9万元，6月到期约55.4万元。