衍生品市场的生力军——量化交易的发展与策略

tokeninsight首席执行官韦恩：请简单介绍一下比特网与现有的交易所衍生产品相比，它们有什么特点？

矩阵导出和；比特网首席运营官丹尼尔：比特网它是新加坡一站式金融服务公司matrixport推出的专业衍生品交易所，专注于数字资产期权衍生品的巨大空白市场。自去年8月推出以来，BTC、ETH和BCH的永续和期权产品相继推出。产品一经上线，便广受好评。目前，该平台的日营业额约为1.5亿至1.5亿美元。

我想说比特网该平台**的特点可以概括为：（业务）专业，（客户体验）专注。

首先是技术层面，比特网它拥有业界领先的配对引擎，初期可以达到10000tps，延时不到30ms，与其他交易所车不同，比特网一上线，就推出了对平台专业实力要求很高的期权产品，比如BCH option，它属于至比特网全球首映式。我们的在线选项产品取得了非常好的效果。根据歪斜数据，目前比特网期权交易量居期权市场第二位，是世界第二大期权交易所。

其次，多样化的客户结构，促使我们平台的价格发现更具效率和代表性，从而确保具有竞争力的差价和卓越的客户体验。目前，我们的用户来自世界各地，包括矿工/对冲基金、主要经纪人、自营交易商和基金。对于机构投资者，我们还提供大宗交易服务与范式和其他经纪人。

此外，我们非常重视客户资产的安全。比特网我们的风险控制系统由世界**的技术和风险控制专家团队构建。该平台的资金由合规机构仙人掌托管托管机构护送。在平台业务开展之初，积极注入200 BTC作为保险资金，以减少社会损失，更好地保障用户的投资。

tokeninsight首席执行官韦恩：举办交易大赛的初衷是什么？请对贸易竞争作一个基本的介绍。

矩阵导出和；比特网首席运营官丹尼尔：虽然有些客户向我们反映，他们非常喜欢它比特网但仍有很多交易员对我们的平台没有深入了解，所以我们特别希望通过举办交易大赛，邀请更多的用户来体验比特网可以提供的产品和服务。我相信他们会喜欢这个平台的。

此次交易竞争中**吸引力的部分可能是100万美元的奖金池。比赛分为API剧场和手工剧场，用户可自行选择。比赛时间为2021年3月29日12:00至2021年4月26日12:00。报名时间属于与报社的竞争。你可以在比赛截止日期前随时报名。当然，我们鼓励交易商在3月22日12:00前报名，最多可获得50元的早起优惠奖金。

最受关注的比赛排名将根据每个币期货和期权的交易量和利润率进行综合评估。具体计算方法见https://www.bit.com/campaigns看。

总之，我们真诚的呈现本次交易大赛，用户可以得到多重实惠，希望您的支持！

token insight首席执行官韦恩（Wayne）说：“定量交易”是过去一年业内流行的一个词。你能告诉我们，从专业的角度来看，“定量交易”是一种什么样的交易吗？策略是什么？

矩阵导出和；比特网首席运营官丹尼尔：量化，顾名思义，就是量化。它是对模糊事物的精确定量分析。定量交易是指利用先进的数学模代替人的主观判断，利用计算机技术对海量历史数据进行分析，通过对数据的分析和汇总，编制“大概率”交易策略程序赚钱，然后进行交易的方式。

利用计算机技术，其**的特点是减少人们情绪对交易决策策略的影响。尤其是在市场极度乐观或悲观的情况下，量化交易可以避免很多非理性的投资决策，比如大多数人追涨杀跌。

策略可以分为几类

① 单一套利策略：包括现货套利、资本利率套利、现货三角套利（机会较少）；

② 套利策略：包括现货套利、期货套利、永续套利；也包括期货套利、资本利率套利；

③ 高频策略：高频是一系列策略的总称。它通过在很短的时间内（通常是几秒钟甚至不到一秒钟）判断市场趋势来执行非常高频率的交易操作；

④ CTA策略：CTA也是一大类策略的总称。有的是趋势跟踪，有的是均值回归。一般来说，就是通过识别单一策略因素、回测分析、实盘交易、调整等方法建立和优化策略集，从而积累一些具有高回报风险的单一策略因素。一个好的CTA策略应该有多个单一的策略因素，这些因素之间的相关性很低，收益稳定，退出风险低；

⑤ 期权做市策略：系统地对成百上千份期权合约进行自动做市。由于合约数量多、流动性去中心化，期权产品的整体流动性将比现货和期货差，这使得期权市场成为一种高利润、稳定的策略；

⑥ 期权套利策略：如果说大多数期权做市策略是由做市商进行交易，少数是由做市商进行套期保值。所以期权套利策略恰恰相反。期权套利策略是在期权的波动面上发现错误的定价，然后进行套利。**套利包括看跌期权平价ARB、看涨/看跌价差ARB、蝴蝶ARB和日历ARB。统计套利包括：偏斜对现货成交量相关性ARB、蝴蝶对成交量ARB等。

量化交易是一个非常好的趋势，尤其是工具的正确使用，往往可以在投资领域获得非常好的回报！业内人士越来越赞成定量交易。

然而，定量交易是以概率取胜的，它需要一个完整的时间周期来体现其优势和特点。如果只是短期投资，定量交易可能赚不到钱。

token insight首席执行官韦恩：您如何看待未来1-2年定量交易的发展？看看matrixport应用程序上的一些基金，收益率高达30-40%。如此高的产量可持续吗？

矩阵导出和；比特网Coo丹尼尔：有很多数字货币和交易所。不同的交易所将有许多错误的定价和交易机会，因为不同的客户组成。随着越来越多的人进入市场，我认为在未来1-2年内，将有更多的传统对冲基金进入量化交易领域，竞争将更加激烈。

关于矩阵出口基金的收益率，需要指出的是：高收益率背后是专业团队在不同市场条件下灵活选择交易策略，通过高频交易、CTA、套利等不同策略组合实现。只要市场条件合适，黄金交易团队也会为用户资产的增长做出贡献。利率是30%-40%还是更高取决于市场。

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