德里比特期权市场广播：0301-基差回归

[每日回顾]

自2月初以来，期货基差一直在上升。临近17日牛市高峰时，基差一度达到年化60%。作为一种风险非常低的策略，期货套利的年化率可以达到60%，这无疑是不合理的。随着货币价格的回归，基差现在已回归到年率20%以下。

广播数据由希腊人。直播以及Skew.com网站提供。

[BTC选项]

BTC历史波动率；

10天96%；

30天98%

90天93%

1年87%

[选项卷]

期权交易量为7.39亿美元，当前头寸为80亿美元。近期，市场相对平静。新月刚刚开始，观望情绪比较浓厚。

【四】

每个标准化术语的隐含波动率：

今天：100万105%，300万98%，600万93%

2/28:1m 98%，3m 93%，6m 89%

比特币虽然小幅反弹，但跌幅并未减少，移动平均线明显被打破。各期IV小幅上涨，买入看跌已逐渐成为主流策略。

[期权流和大宗交易]

从期权流的数据来看，各方力量相对均衡，几乎没有大宗报价。每次交割后的交易日相对平静，直到市场到来。

【期权头寸分配】

目前，3月份约9万元，6月份约3.07万元，一周约2万元。

[ETH选项]

ETH的历史波动率

10天113%；

30天98%

90天120%

1年113%

以太坊今天的期权交易额为1.52亿美元，持仓19亿美元。

【四】

每个标准化阶段IV：

今天：100万130%，300万128%，600万121%

2/28:1m 124%，3m 124%，6m 115%

以太坊也小幅反弹，IV也同步反弹。目前以太坊的价格较年内高点下跌了30%以上。自312年以来，这一数字仅能与9月初的一次相提并论。

现在以太坊的价格随着其上的DeFi货币而下降，但使用成本却下降了很多，这对DeFi的发展是有利的。

[期权流和大宗交易]

从期权流数据来看，今日以太坊继续关注看跌期权和看涨期权，看涨期权交易总量约占75%。

大额交易很少，只有少数单极虚拟超短期彩票。

【期权头寸分配】

以太坊目前的3月期约为56.9万ETH，6月期约为30.7万ETH。