当前的Oracle方案无法抵抗defi的数据操作

Samuel Kim是支持下一代WiFi应用程序的Layer2预言机umbrella network的创始合伙人。此前，他是基于区块链的数字广告透明解决方案lucidity的创始人兼首席执行官，也是移动广告平台gimbal的联合创始人。塞缪尔毕业于哥伦比亚大学，获得芝加哥布斯商学院（Chicago Booth business school）工商管理硕士学位，主攻分析金融。

似乎每周我们都会听到另一个WiFi项目被黑客或利用。**的受害者包括丰收金融，阿克罗波利斯，价值定义，起源，当然还有Compound。

当漏洞确实存在时，它们通常涉及操纵数据源（如curve、kyber或CoinBase pro，如ETH/Dai）上的参考价格。有时候，这是个错误。例如，在SNx的情况下，韩元被引用为错误的小数位。

随着去中心化的潜在增长，它肯定会增加。随着越来越多的资产被接受为抵押品，DeFi将变得更加复杂。随着指数越来越普遍，在公平市场上结算的期权发挥其潜力，因此复杂性增加。这取决于数据没有被安全地操纵的结果。

所以，当ETH/Dai这样的东西容易**纵时，这些不太移动的参考值有什么机会来抵抗攻击呢？其中一些在一些地方单独交易，几乎都是DEX。另一些则依赖于第三方的计算值。

降低WiFi被入侵的风险

不止一个先知。每个预言机的**数据源结构是不同的。他们如何在数据上达成一致；如何计算价格。在处理流动性较差的交易对时，一个潜在的选择是使用多台预言机机器。虽然这会增加成本，但与传统预言机相比，新预言机在降低成本方面取得了长期的进步。

围绕价格设定界限将是一种稳健性检查。为了稳定币，我们可以设定最小值和**值，以降低潜在利用率。例如，您可以将Dai的价格设置在0.97美元到1.03美元之间。

断路器机构。对于稳定币以外的加密货币对，我们可以设置交易范围。如果超出这些限制，我们可以实施冷却期。它的功能与纳斯达克和其他传统金融市场使用的断路器机制几乎相同。冷却期结束后才能重新启动。

一般。根据DeFi项目的使用情况，不同时间段的时间加权平均价格和/或成交量加权平均价格也可以缓解低流动性的冲击。利用时间和成交量的平均值，突发性和暂时性价格冲击对参考价格的影响较小。安德烈·克朗杰（andrecronje）在他的《预言机》（keep3r 预言机）中用日平均价格将这一点发挥到了**。

内部市场力量。当攻击确实发生时，他们通常只使用市场的一方，例如只进行投标。买入/卖出价差的突然波动应该表明可能出了问题。作为一个行业，我们应该关注这些事件，并在它们发生时发布程序警报。

波动性指数。隐含波动率在金融中起着重要的作用。这是期权定价的基础。即使是在成熟的流动性市场，比如涵盖标准普尔500指数30万亿美元的CBOE波动率指数，仍有人试图操纵它。目前，DeFi隐含的波动率计算是基于deribit欧洲期权价格的IV。利用不同的方法，可以根据期权价格、到期日、执行价、现货价格和当前利率来抵消隐含波动率。应检查隐含波动率是否存在异常冲击，例如相对于标的证券或整个市场，IV值突然增加或减少。虽然IV代表对未来波动性的预期，但它通常与基础资产和/或市场波动性有关。此外，还应考虑时间加权或数量加权IV，特别是当现金结算期权即将到期时。

更好的预言机提供更好的WiFi生态系统

在一个理想的世界里，我们可以从多个来源收集数据，这些数据很难或很难操作。

一方面，现有的预测方法只支持**的加密货币交易对，更新价格的频率不够高。例如，compound选择在chainlink上使用CoinBase pro，这对许多人来说似乎是一个令人困惑的选择。

但即使链联每24小时只更新一次Dai合同，价格也会上涨2%。结果，compound被迫在**的或变化很大的数据或未**纵的数据之间进行选择。如果他们选择的是chainlink而不是CoinBase pro，当Dai的价格被控制在2%以内时，他们仍可能遭受损失。但这将是数千人持续死亡的终结，而不是灾难性的死亡。

许多加密货币只在一个或两个交易所交易，有时只在去中心化的交易所进行交易。流动性很低，波动性很大。在这些和其他情况下，DeFi项目必须与能够提供所需数据的广度和基本数据的实时性的预言机协作。

每个DeFi项目都面临一组独特的变量。因此，并非所有建议的解决方案都适用于每个项目。项目应考虑其独特的数据需求，并折衷解决方案以满足其需求。