Deribit期权市场广播：1013成交量爆炸

比特币已经朝一个方向发展了很长一段时间。昨日出现双向注资，盘中波动600元。一般来说，这种市场对卖方非常不友好，套期保值成本很高。同时，近两天，大量看跌买入主动中心化接单和下注，并暴跌。这也导致了成交量的爆炸式增长，是平均水平的两倍多，达到3.16亿美元。

综合交易数据

BTC选项

BTC的历史波动率；

10天27%；

30天35%

90天49%

1年80%

[期权交易量]

期权持仓15亿美元，期权交易量3.16亿美元。成交量爆炸式增长，较平日上涨两倍多，仅次于7月27日长阳线成交量。

【四】

每个标准期的隐含波动率：

今天：100万英镑50%，300万英镑60%，600万英镑64%

10/12:1m 50%，3m 60%，6m 64%

近两日，看跌成交量非常大，但均为短期买入，影响有限，因此期权四继续保持稳定。

【四】

由于价格波动较大，比特币期权的倾斜度略有增加。

【期权流】

从期权流数据来看，看跌方向的成交金额为1787元，占比31%。虽然昨天的成交率低于58%，但过去的卖出量还是比较大的。

[期权头寸分布]

本月名义头寸为4.45万元，年末名义头寸为3.68万元。超短线周期性右侧仓位大幅增加，名义仓位为20700元。

ETH期权

ETH的历史波动性

10天43%；

30天69%

90天85%

1年103%

A 以太坊今日期权持仓3.91亿美元，成交量3700万美元。

【四】

每个标准化阶段四：

如今：100万英镑时65%，300万英镑时72%，600万英镑时74%

10/12:1m 60%，3m 67%，6m 70%

以太坊市场与比特币相似，价格反应比比特币更明显，IV略有上涨。

【期权流】

今天，看跌期权并不是主要力量，但4486以太坊由看涨卖方进行交易，占总交易额的36%。

[期权头寸分布]

2010年末，A601持仓量为481500以太，面值为89.7以太。